我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

信诚稳鑫债券型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

信诚稳鑫债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2019年03月28日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信诚稳鑫债券型证券投资基金

基金简称 信诚稳鑫

基金主代码 004104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月02日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,200,177,451.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信诚稳鑫A 信诚稳鑫C

下属分级基金的交易代码 004104 004105

报告期末下属分级基金的份额总额 2,199,942,458.95份 234,992.46份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质

投资目标 债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业

绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金

的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配

置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场

投资策略 条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平

以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性

风险对基金收益的影响。

2、债券投资策略

(1)类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收

益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究

各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,

以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

(2)普通债券投资策略

对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产

流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差

策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。

3、资产支持证券的投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质

量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量

化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的

基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与

风险收益特征 混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏

低风险收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 周浩 李修滨

信息披露负责人 联系电话 021-68649788 4006800000

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com

客户服务电话 400-666-0066 95558

传真 021-50120888 010-85230024

中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大

注册地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 街9号

大楼9层

中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大

办公地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 街9号

大楼9层

邮政编码 200120 100010

法定代表人 张翔燕 李庆萍

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2018年 2017年03月02日(基金合同生效

3.1.1期间数据和指标 日)至2017年12月31日

信诚稳鑫A 信诚稳鑫C 信诚稳鑫A 信诚稳鑫C

本期已实现收益 122,160,556.66 10,198.51 50,601,891.99 445.24

本期利润 176,160,747.01 14,761.36 37,293,685.50 334.10

加权平均基金份额本期利 0.0801 0.0810 0.0173 0.0168

润

本期加权平均净值利润率 7.87% 7.93% 1.72% 1.67%

本期基金份额净值增长率 8.20% 8.10% 1.71% 1.64%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 43,173,906.16 4,704.69 6,696,304.31 51.17

期末可供分配基金份额利 0.0196 0.0200 0.0030 0.0033

润

期末基金资产净值 2,283,811,572.76 244,042.63 2,206,494,474.23 15,762.93

期末基金份额净值 1.0381 1.0385 1.0030 1.0033

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 10.05% 9.87% 1.71% 1.64%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚稳鑫A

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 2.24% 0.05% 2.57% 0.05% -0.33% -

过去六个月 4.34% 0.07% 3.93% 0.05% 0.41% 0.02%

过去一年 8.20% 0.07% 8.12% 0.06% 0.08% 0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 10.05% 0.05% 8.70% 0.06% 1.35% -0.01%

生效起至今

信诚稳鑫C

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 2.20% 0.05% 2.57% 0.05% -0.37% -

过去六个月 4.28% 0.07% 3.93% 0.05% 0.35% 0.02%

过去一年 8.10% 0.07% 8.12% 0.06% -0.02% 0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 9.87% 0.05% 8.70% 0.06% 1.17% -0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚稳鑫A

信诚稳鑫C

注：1、本基金建仓期自2017年3月2日至2017年9月2日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚稳鑫A

信诚稳鑫C

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

信诚稳鑫A

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2018年 0.450 98,991,849.35 - 98,991,849.35 本基金本期分

红四次。

2017年 0.140 30,797,263.52 1.10 30,797,264.62 本基金本期分

红三次。

2016年 - - - - 本基金本期未

进行利润分配。

129,789,112.8 129,789,113.9 本基金最近三

合计 0.590 7 1.10 7 年共利润分配

七次。

信诚稳鑫C

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2018年 0.440 5,314.76 317.62 5,632.38 本基金本期分

红四次。

2017年 0.130 252.66 - 252.66 本基金本期分

红三次。

2016年 - - - - 本基金本期未

进行利润分配。

本基金最近三

合计 0.570 5,567.42 317.62 5,885.04 年共利润分配

七次。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

转载请标注：我爱技术网——信诚稳鑫债券型证券投资基金2018年年度报告摘要